基于Multi-agent的股票价格波动特征分析

摘要：

中国的股票市场仍处于发展阶段，市场还不成熟和完善。本文通过建立两种交易者的市场模型，应用遗传算法来进化预测规则，建立Agent的价格预期模型。同时根据中国股利收益率偏低的特点，建立了中国的股利动力学模型和中国股票市场仿真系统。对该系统进行模拟及分析，发现仿真系统与真实市场一些相同的非线性动力学特征。

关键词：计算实验金融、Multi-agent预测、股市仿真

分类号：F83;F72

在线出版日期：2016-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：8-9,11