10.3969/j.issn.1008-4533.2007.02.012
Granger因果分析模型研究进展
由于时间序列的非平稳性,不具有有限方差,所以高斯-马尔科夫定理不再成立,用普通最小二乘法得到的参数估计不再是一致的,出现伪回归的现象,从而导致错误的因果关系.同时由于时间序列的非线性,常规的线性向量自回归模型难以正确描述经济变量之间的因果关系.从Granger因果分析模型研究进展情况,可见目前所面临的问题和未来可能的发展方向.
Granger因果分析模型、非平稳、非线性、向量自回归
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F224.9(经济计算、经济数学方法)
广东省自然科学基金06025032
2007-05-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
54-58,67