10.3969/j.issn.1672-402X.2006.06.026
用线性回归方法分析股票市场发展与经济增长
本文在前人的研究成果上,运用线性回归分析方法和基于向量自回归模型(Vector Autoregression,VAR)框架下格兰杰因果检验和冲击响应方法,讨论了中国股票市场和经济增长的关系.分析表明股票市场规模扩张冲击对经济增长的动态影响十分微弱.
股票市场、经济增长、向量自回归、冲击响应
O174.12(数学分析)
2007-03-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
78-80