考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化模型

摘要：

在实际证券交易中,卖空操作是一种重要的投资手段,因此本文研究考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化问题.将风险资产的收益视为梯形模糊数.在允许卖空的情况下,建立了带单期最低期望收益约束、破产控制约束和投资比例边界约束的多期可信性均值?下半方差?偏度投资组合优化模型.设计了一个改进的多种群粒子群算法对模型进行求解.最后,采用真实股票数据进行数值算例分析,说明了所提出的优化模型和算法的有效性.

关键词：多期模糊投资组合、限制性卖空、破产控制约束、多种群粒子群算法

所属期刊栏目：38

分类号：TP18;F830(自动化基础理论)

资助基金：国家自然科学基金资助项目;教育部人文社会科学研究基金资助项目

在线出版日期：2021-03-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：39-47