金融大数据中条件非相关波动模型的单纯形搜索算法

摘要：

针对金融大数据中多维金融资产相关性计算的降维问题, 提出了求解条件非相关波动模型的单纯形搜索优化算法. 该算法极大地提高了估计参数的速度和精度. 为了验证算法的有效性, 检验了股票市场、债券市场、基金市场、外汇市场与期货市场的条件非相关性问题. 本文的研究方法为金融大数据相关分析提供了新方法.

关键词：条件不相关波动模型、金融大数据、单纯形搜索算法

所属期刊栏目：35

分类号：TP333(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金资助地区项目71461005;贵州大学文科重大科研项目GDZT201604

在线出版日期：2018-10-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：26-30