跳跃扩散下美式期权定价模型的高效算法

摘要：

研究跳跃扩散模型下美式期权定价问题的高效数值求解方法. 首先在空间方向上利用高精度紧致差分格式离散期权定价模型, 再对离散后所得到的常微分方程时间离散转化为线性互补问题. 对线性互补问题的计算可求得期权价格的数值近似解. 最后为了克服初始条件的不光滑性, 对美式期权定价模型运用了奇异性分离的方法以提高计算结果的精度. 数值实例验证了本文所建立算法的优越性.

关键词：美式期权、高精度紧致差分格式、奇异性分离

所属期刊栏目：35

分类号：O241.8(计算数学)

在线出版日期：2018-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：87-89,112