基于移动窗口的适应性在线投资组合策略

摘要：

在线投资组合选择问题是当前量化投资领域一个重要的研究问题. 为了避免剧烈波动的股票市场中过去较长时间的股价数据对当前的投资决策产生干扰, 基于移动窗口设计在线投资组合策略. 首先利用近期股价数据, 计算所有定常再调整策略的近期表现并对其进行排序; 根据其排序构造权重, 对所有定常再调整策略进行加权平均, 提出了基于移动窗口的策略; 进一步采用适应性学习的方法选择移动窗口的长度, 提出了适应性学习的策略. 采用实际股价数据对提出的策略进行了实证分析, 结果表明它们具有较好的性能.

关键词：投资组合、移动窗口、适应性策略、在线算法、实证分析

所属期刊栏目：35

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71301029;广东省高等学校优秀青年教师培养计划Yq2013060;广东省哲学社会科学2016年度学科共建项目17ZS0103

在线出版日期：2018-06-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：61-66