广义随机系统的多人Nash微分博弈

摘要：

研究了一类连续时间广义随机系统的多人Nash微分博弈问题。在定义了广义随机系统稳定性的相关概念后,通过一个线性矩阵不等式( linear matrix inequality, LMI)首先给出了系统稳定性的条件。然后,研究了有限时间和无限时间的广义随机系统的多人Nash微分博弈,利用Riccati方程法得到了均衡策略的存在条件等价于耦合的微分或代数Riccati方程存在解,并给出了均衡策略的显式表达及最优性能指标值。最后,将所得的结果应用于现代鲁棒控制中的随机H2/H∞控制问题,得到了鲁棒控制策略的存在条件及显式表达。

关键词：广义随机系统、Nash微分博弈、Riccati方程、随机H2/H∞控制

所属期刊栏目：33

分类号：F224.32(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71571053;广东省自然科学基金资助项目2015A030310218,2014A030310366

在线出版日期：2016-08-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：37-43