广义随机仿射系统的线性二次控制

摘要：

研究了一类连续时间广义随机仿射系统的线性二次(Linear Quadratic,LQ)控制问题.在定义了广义随机系统稳定性的相关概念后,通过一个线性矩阵不等式(Linear Matrix Inequality,LMI)给出了系统稳定性的条件.然后,利用Riccati方程法分别研究了有限时间广义随机仿射系统的LQ问题和无限时间广义随机系统的LQ问题,得到了有限时间最优反馈控制的存在条件等价于一个推广的微分Riccati方程和一个推广的倒向微分方程存在解,而对应的无限时间最优反馈控制的存在条件等价于一个推广的代数Riccati方程存在解,同时给出了最优反馈控制的显式表达及最优性能指标值.

关键词：广义随机仿射系统、线性二次控制、线性矩阵不等式、Riccati方程

所属期刊栏目：33

分类号：F224.32(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71771061,11501129,71571053;广东省自然科学基金资助项目2015A030310218,2014A030310366

在线出版日期：2016-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：24-30