10.3969/j.issn.1007-7162.2003.02.022
寿险精算中DCPDE破产模型的改进
将保险费收到的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量,并考虑了附加保险费,从而对古典的破产模型进行了推广,并给出了相应的破产概率的上界,分析了破产概率的上界与索赔额、净保费、准备金、附加保费率之间的关系.
保险精算、破产概率、附加保费、复合泊松过程、指数分布
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F840.62(保险)
2004-01-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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