求解随机变分不等式问题的随机逼近向前-向后算法

摘要：

由于其在交通运输、随机博弈和经济均衡等领域中的广泛应用,关于随机变分不等式数值算法的研究受到广泛关注.借助于随机逼近方法,提出了求解随机变分不等式问题的向前-向后线搜索算法,该算法每次迭代只需计算一次到闭凸集上的投影,并且不要求Lipschitz常数信息,从而避免了很多不必要的计算量.在温和的假设下,证明了算法产生的序列几乎处处收敛到随机变分不等式问题的解,以及算法基于自然残差剩余函数的次线性收敛率和迭代复杂度结果.最后,通过数值算例验证了算法的可行性和有效性.

关键词：随机变分不等式、向前-向后算法、随机逼近、线搜索

所属期刊栏目：40

分类号：O224(运筹学)

资助基金：重庆市自然科学基金;重庆市自然科学基金;重庆市教委科学技术研究重点项目;重庆市研究生创新型科研项目;重庆市研究生创新型科研项目;重庆市研究生导师团队建设项目

在线出版日期：2023-06-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：366-380