面板数据中均值多变点和方差多变点的估计

摘要：

面板数据中的变点问题是金融和计量经济学中的一类重要课题.现将局部形态识别的二元分割算法推广到面板数据上,研究了面板数据中均值多变点和方差多变点的估计问题,同时得到了变点个数及变点位置的估计,证明了估计量的相合性.Monte Carlo模拟表明基于局部形态识别的二元分割算法对这两类变点的估计效果均优于二元分割算法.最后将提出的算法分别应用于不同的股市周指数数据,说明了算法的有效性.

关键词：面板数据、多变点估计、二元分割算法、局部形态识别

所属期刊栏目：40

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;陕西省自然科学基础研究计划项目;陕西省创新能力支撑计划项目

在线出版日期：2023-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共14页

页码：251-264