指数保费原理中风险保费的变点推断

摘要：

保费定价是指精算师根据风险的分布特征确定一个合理的保费的过程.为了提高保险公司的竞争力,制定的保费必须科学合理且与保单风险相匹配.然而,由于风险因素的复杂性,保单风险的结构性变化常导致保费发生改变,保费的变点检测是保险公司重要的问题之一.本文建立了指数保费的变点检测模型,基于变点统计推断方法,提出了检测风险保费结构变点的统计量,并给出了保费变点位置的估计.进而,证明了估计量的大样本性质和收敛速度.最后,利用数值模拟的方法对统计量的收敛性进行了验证,比较了不同位置导致的保费变点检测的精度差异.本文的研究能为保险公司的保费定价和变点检测提供决策参考.

关键词：指数保费原理、风险保费、变点、假设检验、相合性

所属期刊栏目：38

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金;江西省自然科学基金

在线出版日期：2021-03-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：23-37