强混合样本下线性模型的经验似然推断

摘要：

相依样本在现实中普遍存在,强混合结构是许多常见的混合结构中最弱的一种相依结构,被广泛地应用到金融资产的期权定价等众多领域.本文利用分组经验似然方法构造了强混合误差情形线性模型回归系数的经验似然置信域,由此可对回归系数进行估计和检验,我们还通过模拟研究了本文提出的方法的有限样本性质.

关键词：强混合、线性模型、分组经验似然、置信域

所属期刊栏目：36

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

在线出版日期：2019-10-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共16页

页码：595-610