具有二次目标函数的多阶段随机规划问题的稳定性研究

摘要：

多阶段随机规划可恰当描述不确定环境下的复杂长期决策问题.本文研究带有二次目标函数的多阶段随机规划问题在随机过程扰动下的定量稳定性,推广了现有线性目标函数情形下的结果.为此,我们首先根据参数规划的相关理论导出了可行解的上界.为了得到补偿函数的Lipschitz连续性,我们假设了Fortet-Mourier度量下随机过程各阶段条件分布下的连续性.在这些准备工作的基础上,我们最终建立了最优值函数的Lipschitz连续性结论.我们的定量稳定性结果推广了已有的线性结果,并不依赖于多阶段随机规划稳定性分析中难以计算的滤波距离.

关键词：多阶段随机规划、二次目标函数、定量稳定性、Lipschitz连续性

所属期刊栏目：36

分类号：O221.5(运筹学)

在线出版日期：2019-05-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共21页

页码：198-218