基于概率半测度的风险度量

摘要：

在金融风险管理中,对风险度量方法的研究一直是该领域的一项重要内容.我们先利用概率测度以及凸函数构造了一种风险度量,但是发现该度量不满足协调性以及下侧风险的思想.我们又利用凸函数构造了基于半概率测度的风险度量,发现该风险度量方法包括了许多常见的风险度量方法,如半方差、半绝对离差、下偏矩、ES等.研究表明新风险度量不仅满足凸性而且还满足协调性.考虑到凸性以及协调性在投资组合以及风险管理中的重要意义,该风险度量方法具有一定的研究价值和实际意义.

关键词：风险、风险度量、公理、概率测度、随机序

所属期刊栏目：35

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71261024.The National Natural Science Foundation of China 71261024

在线出版日期：2018-07-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共11页

页码：258-268