Monte Carlo方法的精度分析及其在算术平均亚洲期权定价中的应用?

摘要：

本文讨论了Monte Carlo (MC)方法的精度分析及其在算术平均亚洲期权定价中的应用。首先，我们对MC方法的精度做了分析，讨论了两种依分布收敛到标准正态分布的情况(即对样本均值用标准差和标准误差进行标准化)。接下来对于三种MC方法(即Crude MC、Antithetic MC和Control MC)的精度及标准(误)差做了进一步的分析。然后，再介绍了MC方法在计算亚洲期权价格中的应用。最后，由算术平均亚洲看涨期权价格的数值模拟结果得到如下结论：两种模拟成功的频率都接近于理论概率；在对样本均值进行标准化为标准正态分布时，用标准差比用标准误差更好。

关键词：Monte Carlo方法、精度分析、算术平均亚洲期权、期权定价

分类号：O242.1;O211.6;O29(计算数学)

资助基金：中央高校基本科研业务费项目CDJRC10100010, CQDXWL-2012-004.@@@@ The Fundamental Research Funds for the Central Universities CDJRC10100010,CQDXWL-2012-004

在线出版日期：2015-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：185-196