一类离散时间代数Riccati矩阵方程异类约束解的双迭代算法?

摘要：

本文研究在最优控制系统中遇到的离散时间代数Riccati矩阵方程(DTARME)异类约束解的数值计算问题。首先对多变量DTARME中的逆矩阵采用矩阵级数方法进行等价转化，然后采用牛顿算法求多变量DTARME的异类约束解，并采用修正共轭梯度法求由牛顿算法每一步迭代计算导出的线性矩阵方程的异类约束解或者异类约束最小二乘解，建立求多变量DTARME的异类约束解的双迭代算法。双迭代算法仅要求多变量DTARME有异类约束解，不要求它的异类约束解唯一，也不对它的系数矩阵做附加限定。数值算例表明，双迭代算法是有效的。

关键词：多变量DTARME、异类约束解、牛顿算法、修正共轭梯度法、双迭代算法

分类号：O241.7(计算数学)

资助基金：国家自然科学基金11071196

在线出版日期：2015-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：847-856