基于CVaR的相对鲁棒投资组合问题研究

摘要：

鲁棒优化方法是处理不确定环境下决策问题的有效技术,已在众多领域得到广泛应用.为降低现有鲁棒投资组合选择模型的鲁棒性成本,避免结果过于保守,本文提出了具有优良特性的相对鲁棒CVaR风险度量,探讨了其计算等问题.由其所导出的鲁棒投资组合选择模型的转化、简约与求解等问题,为求解实际的金融投资决策问题奠定了基础.

关键词：相对鲁棒、CVaR、投资组合选择、内点法、锥规划

所属期刊栏目：30

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70971109;The National Natural Science Foundation of China70971109

在线出版日期：2013-10-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：525-534