基于历史数据集生成情景树的两种新方法?

摘要：

情景树是描述不确定性决策问题中随机参数的一种有效方式。本文提出了两种基于历史数据集生成情景树的新方法。结合金融背景，给出了如何检测套利机会的线性规划模型。两种新方法在生成情景时能够容易地规避套利机会，并且所生成的情景包含了部分历史数据真实的演化模式，能够比较好地拟合资产收益的经验分布函数；此外，所得情景可以恰当地描述资产收益未来的走势，为动态投资组合选择问题提供了两种有效的情景分析工具。

关键词：投资组合选择、情景分析、情景树、K-means、套利机会

分类号：O221.5(运筹学)

资助基金：国家自然科学基金70971109；中央高校基本科研业务费专项资金08143032;@@@@The National Natural Science Foundation of China70971109;the Fundamental Research Funds for the Central Universities08143032

在线出版日期：2013-07-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：339-348