10.3969/j.issn.1005-3085.2013.01.001
CEV模型下有随机工资DC型养老金的最优投资?
针对风险资产服从常方差弹性(CEV)模型,研究考虑随机工资的确定缴费型养老金的最优投资问题.在模型中,养老基金被允许投资于一种无风险资产和一种风险资产.在对数效用函数下,通过建立相应问题的HJB方程,利用Legendre转换和对偶理论等对问题进行分析,给出了问题的显性解,并对结果进行了相关分析,从而为养老金管理者提供了有效的决策依据.
确定缴费型养老金、随机控制、常方差弹性、随机工资、最优投资
O211.67(概率论与数理统计)
2013-03-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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