分数布朗运动环境下亚式期权定价的新方法

摘要：

本文考虑分数布朗运动环境下几何平均型亚式期权定价问题,给出了一种基于可靠性数学思想的期权定价的新方法.首先,通过It5公式推导出亚式期权所满足的概率密度转移函数.其次,类比可靠性数学中求平均寿命的方法,用无套利定价方法给出了分数布朗运动环境下几何平均型亚式看涨期权定价公式.结果表明该方法同样适用于其它类型欧式期权.

关键词：可靠性数学、分数布朗运动、亚式期权

所属期刊栏目：29

分类号：F830.9;O211.6;O213.2(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70471057, 71171164;西北工业大学研究生种子基金Z2011073

在线出版日期：2012-08-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：173-178