金融市场风险度量方法的发展

摘要：

本文综述有关市场风险度量方法的发展过程和前沿问题.在分类概述基于收益分布矩信息的风险度量、随机优势准则、VaR、Coherent风险度量、凸风险度量和多期动态风险度量等定量模型的基础上,指出各类模型的优点、所存在的问题及可能的解决办法,并对未来风险度量方法的研究进行展望.

关键词：金融风险、风险度量、矩信息、VaR、Coherent风险度量、凸风险度量、多期度量

所属期刊栏目：29

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70531030,70971109,11001031;中央高校基本科研业务费专项资金CHD2009JC158;长安大学基础研究支持计划专项基金

在线出版日期：2012-06-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共22页

页码：1-22