一类新型广义FGM Copula的相关性及其应用

摘要：

本文研究了形如Cθ(u,v)=uv+θuavb(1-um)c(1-vn)d的一类新型广义FGM Copula的相关性.求解了其和谐性度量Kendall相关系数τ和Spearman相关系数ρ,论证了和谐性度量相比于线性相关系数的优越性.以泥石流地貌要素之沟床比降和流域高差为例,计算了这两个地貌要素的线性相关系数r、和谐型度量τ和ρ,说明两个和谐性度量τ和ρ之间的关系(3τ≈2ρ)适合用此新型广义FGM Copula描述.进一步对其中的6个参数a,b,c,d,m,n在各种不同取值下的τ和ρ的取值范围进行讨论,从而确定出一个具体的广义FGM Copula,它能够较好地拟合沟床比降和流域高差的相关结构.

关键词：FGM copula、Kendall’s τ、Spearman’s ρ、泥石流、地貌要素

所属期刊栏目：28

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：河北省教育厅自然科学基金Z2010322；唐山师范学院博士基金09A02

在线出版日期：2011-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：475-481