分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型

摘要：

本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题.首先,将分数型It(o)公式推广到分数跳-扩散情形.其次,利用分数跳-扩散It(o)公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程.最后,通过求解偏微分方程,获得了分数跳-扩散环境下几何平均亚式看涨、看跌期权定价公式.

关键词：分数跳-扩散过程、几何平均亚式期权、Black-Scholes偏微分方程

所属期刊栏目：27

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅自然科学专项基金09JK464

在线出版日期：2011-03-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1009-1014