新业务控制下的最大化指数效用

摘要：

假设一个保险公司为了最大化终端财富的效用而进行对一个新业务的投资.原来的业务和新的业务都利用复合Poisson过程来描述.通过利用Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,得到了最优值函数和最优策略的解析解.所得结果很明确使得它对实践有很好的指导作用.

关键词：复合Poisson、过程、新业务、指数效用、Hamilton-Jacobi-Bellman方程

所属期刊栏目：27

分类号：O211.62;O211.3(概率论与数理统计)

在线出版日期：2010-09-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：557-561