含有变点的厚尾单位根的subsampling检验

摘要：

本文研究趋势项含有变点且新息为方差无穷厚尾过程的序列单位根检验问题,通过构造DF型检验,得到了其渐近分布.为避免估计统计量渐近分布中的尾指数,构造subsampling抽样方法来确定统计量渐近分布的百分位数,同时论证了subsampling抽样方法的一致性.最后,用MonteCarlo模拟证实本文所提出统计量以及subsampling抽样方法的可行性.

关键词：方差无穷过程、变点、单位根检验、subsampling方法

所属期刊栏目：27

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金60972150,10926197,60375003西北工业大学科技创新基金2007KJ01033

在线出版日期：2010-09-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：429-440