带趋势项GARCH误差模型参数变化的残量检验
本文研究带趋势项GARCH误差模型的参数变点检验.在参数未知的情况下,利用残量累积和检验以消除相依序列对检验结果的影响:研究表明在原假设条件成立下,残量累积和统计量的极限分布是一个标准布朗桥的上确界.蒙特卡罗数值模拟和IBM收益率数据分析的结果都充分说明了本文方法的有效性和实用性.
残量累积和检验、不变性原理、布朗桥、变点
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O212.9(概率论与数理统计)
国家自然科学基金50905140,60375003;西北工业大学科技创新基金2007KJ01033
2010-01-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共14页
1069-1082