风险度量ES的非参数估计

摘要：

期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性.

关键词：风险值(VaR)、期望损失(ES)、非参数估计、渐近正态性、α-混合

所属期刊栏目：26

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10661003;广西自然科学基金0728091;广西研究生教育创新计划资助项目2007106020701M49

在线出版日期：2009-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：577-585