FGM Copula的生成与拓展

摘要：

从Copula的构造方法出发,本文引出四类性质不同,形态各异的Copulas.证明了FGM Cop-ula可以由它们生成,从而兼有这四类Copulas的性质.进一步,以FGM Copula及其联合生存函数为基础,应用Copula的几何构造方法拓展出一系列二参数三次幂的广义FGM Copulas.最后,从理论上说明FGM Copula是一个性质非常优良的Copula,在建模时被广泛应用.

关键词：Copula、生存函数、几何构造方法、多项式

所属期刊栏目：25

分类号：O212.5(概率论与数理统计)

在线出版日期：2009-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：1137-1140