有高阶矩约束的最优投资组合模型及近似线性规划解法

摘要：

本文讨论有包括偏度和峰度在内的高阶矩约束的最优投资组合模型.证明了最优投资组合决策的存在性并导出解析解的隐式表达式,然后利用线性逼近的方法得到近似解,并给出了具体算例,最后分析了模型中的权重参数对最优目标的影响.

关键词：偏度、峰度、高阶矩、晟优投资组合、线性规划

所属期刊栏目：25

分类号：O221;F830.9(运筹学)

资助基金：国家重点基础研究发展计划973项目2007CB814903;国家自然科学基金70671069

在线出版日期：2009-04-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1005-1012