随机LQ控制在投资组合模型及套期保值问题中的应用

摘要：

本文提出一类随机线性二次最优控制问题,给出了一个新的Ricatti方程,若此方程有解,可得到系统的最优反馈控制;作为其应用,文中首先讨论了连续时间的投资组合模型,得到最优证券组合;最后将其运用于金融中未定权益的套期保值问题,并得到最优套期保值策略.

关键词：线性二次控制、投资组合、黎卡提方程、套期保值策略、鞅表示定理

所属期刊栏目：25

分类号：O221.1(运筹学)

资助基金：浙江省教育厅资助项目20041121

在线出版日期：2008-05-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：17-23