10.3969/j.issn.1005-3085.2007.06.003
随机利率下的均值-方差最小套期保值
均值-方差套期保值是套期保值的主要方法之一.不连续资产价格的均值-方差套期保值策略通常是在利率为非随机的情况下获得的.本文考虑在随机利率下,资产价格为特殊半鞅的均值-方差套期保值问题.通过适当的概率测度变换,将具有随机利率的情形简化为非随机利率情形,再利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解,获得了资产价格为一般的特殊半鞅,具有随机利率的的均值-方差套期保值策略.
均值-方差套期保值、特殊半鞅、Galtchouk-Kunita-Watanabe分解、方差最优鞅测度
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O211.63(概率论与数理统计)
2008-03-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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