随机利率下的均值-方差最小套期保值

摘要：

均值-方差套期保值是套期保值的主要方法之一.不连续资产价格的均值-方差套期保值策略通常是在利率为非随机的情况下获得的.本文考虑在随机利率下,资产价格为特殊半鞅的均值-方差套期保值问题.通过适当的概率测度变换,将具有随机利率的情形简化为非随机利率情形,再利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解,获得了资产价格为一般的特殊半鞅,具有随机利率的的均值-方差套期保值策略.

关键词：均值-方差套期保值、特殊半鞅、Galtchouk-Kunita-Watanabe分解、方差最优鞅测度

所属期刊栏目：24

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

在线出版日期：2008-03-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：972-976