多方程线性模型系统的贝叶斯预报分析

摘要：

多方程线性模型系统的贝叶斯预报分析是贝叶斯线性模型理论的重要组成部分.通过模型系统的统计结构,证明了矩阵正态-Wishart分布是模型参数的共轭先验分布;根据模型的样本似然函数和参数的先验分布推导了参数的后验分布;然后,从数学上严格推断了模型的预报分布密度函数,证明了模型预报分布为矩阵t分布.研究结果表明:由于参数先验分布的作用,样本的预报分布与其原统计分布有着本质性的差异,前者为矩阵正态分布,而后者为矩阵t分布.

关键词：线性模型、贝叶斯推断、矩阵正态-Wishart分布、矩阵t分布、预报密度

所属期刊栏目：23

分类号：O212.8(概率论与数理统计)

资助基金：湖南省自然科学基金05JJ03130;教育部跨世纪优秀人才培养计划

在线出版日期：2006-11-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：871-875