10.3969/j.issn.1005-3085.2006.04.010
投资组合信用风险的多状态尾部逼近
研究了多种违约状态下投资组合信用风险的尾部逼近.在大损失小概率情况下,给出了两个尾部逼近模型:多状态齐次单因子逼近模型和多状态鞍点逼近模型,并进行了数值模拟.模拟结果表明本文所提出的逼近模型效果良好.
信用风险、投资组合、尾部逼近
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F830.9;O211(金融、银行)
广东省广州市教委科研项目;广东省广州市科技局科技攻关项目
2006-08-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
647-654