10.3969/j.issn.1005-3085.2005.02.007
一类由广义g-期望诱导的相干风险度量及其表示定理
本文通过广义g-期望引入了一类风险度量ρg,并在g=-rty-μ|z|时给出了相干风险度量ρg的表示定理.
倒向随机微分方程、g-期望、广义g-期望、相干风险度量、Girsanov变换
22
O211.63;O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金10131030
2005-04-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
235-243
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10.3969/j.issn.1005-3085.2005.02.007
倒向随机微分方程、g-期望、广义g-期望、相干风险度量、Girsanov变换
22
O211.63;O211.6(概率论与数理统计)
国家自然科学基金10131030
2005-04-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
235-243
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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