美式期权价格的积分表示及其数值方法

摘要：

本文利用Laplace变换方法得到带连续红利的美式看涨期权价格的积分表示,以及最优执行边界满足的一个非线性的第二类Volterra积分方程.然后用数值积分公式给出了积分方程的数值解,从而得到了带连续红利的美式看涨期权价格及其执行边界的数值解.

关键词：美式期权定价、Laplace变换、自由边界问题、非线性的第二类Volterra积分方程

所属期刊栏目：21

分类号：O241.83(计算数学)

资助基金：Ph. D. foundation of the Ministor of Education, China

在线出版日期：2005-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：17-21