存在无风险资产的投资组合灵敏度分析

摘要：

研究了M-V证券投资组合灵敏度分析方法.分别考虑了证券市场存在无风险资产时证券预期收益率和协方差矩阵有扰动的情形,给出了最优投资组合有效边缘的漂移方程及组合扩展路径,以便投资者能根据扰动情况及时调整自己的投资组合.

关键词：收益率、协方差矩阵、最优投资组合、有效边缘、组合扩展路径

所属期刊栏目：20

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金10231060

在线出版日期：2004-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：21-25