常利率下的更新风险模型

摘要：

讨论了常利率下的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)(k0)构成一个齐次马尔科夫链,且给出其转移概率Q(x,B).利用转移概率得到了风险问题中的几个重要的量和分布:破产概率、破产时余额分布以及破产前瞬间余额分布的级数展开式和积分方程.

关键词：更新风险模型、破产概率、转移概率、马尔科夫链

所属期刊栏目：19

分类号：O211.67(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金19971047

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：46-54