10.3969/j.issn.1005-3085.2002.01.005
常利率下的更新风险模型
讨论了常利率下的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)(k0)构成一个齐次马尔科夫链,且给出其转移概率Q(x,B).利用转移概率得到了风险问题中的几个重要的量和分布:破产概率、破产时余额分布以及破产前瞬间余额分布的级数展开式和积分方程.
更新风险模型、破产概率、转移概率、马尔科夫链
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O211.67(概率论与数理统计)
国家自然科学基金19971047
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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