10.3969/j.issn.1005-3085.2001.02.010
漂移布朗运动的最优加倍点
在利用布朗运动进行的赌博中,若允许在某时刻对赌本进行加倍,并且在每轮赌局中允许加倍的最多次数限定为n,Ross S M (1988)与罗乔林考虑了当n=∞时最优加倍点的选取问题。在对带漂移的布朗运动考虑了类似的问题,对任意的1n∞,都具体给出了各次最优加倍点,推广了Ross与罗的结果,同时对加倍点的性质进行了讨论。
漂移布朗运动、加倍点、最优决策
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O211.6(概率论与数理统计)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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