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10.19298/j.cnki.1672-2442.202109032

基于VaR-GARCH模型的我国物流地产REITs投资风险评价

引用
收集EC World REIT、上港集团股票和顺丰控股股票从2016年9月9日到2019年9月30日的数据,采用VaR-GARCH模型计算这三种金融资产的日VaR值,通过对物流地产REITs和物流股票的日VaR值进行比较,判断物流地产REITs风险价值,为投资者提出建议.

物流地产REITs;VaR方法;GARCH模型

31

F275(企业经济)

2021-10-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

32-35

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2021,31(9)

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