基于VaR-GARCH模型的我国物流地产REITs投资风险评价

摘要：

收集EC World REIT、上港集团股票和顺丰控股股票从2016年9月9日到2019年9月30日的数据,采用VaR-GARCH模型计算这三种金融资产的日VaR值,通过对物流地产REITs和物流股票的日VaR值进行比较,判断物流地产REITs风险价值,为投资者提出建议.

关键词：物流地产REITs;VaR方法;GARCH模型

所属期刊栏目：31

分类号：F275(企业经济)

在线出版日期：2021-10-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：32-35