中国股市区域相依关系及其动态演化研究——以2015年股灾为分析背景

摘要：

通过计算中国31个地区之间股票区域指数的互信息,分析在2015年股灾及其前后时间内,中国股市区域间的相依关系,并采用滑动窗口方法分析该关系的演化.研究发现,在股灾期间,各区域指数的相依关系急剧增加,且在4个期间中达到最大;在中国各区域之间,股市的地理聚类现象并不明显,与其他区域联系最为广泛的是山东、江苏和浙江;广东、上海、北京3个区域彼此之间始终保持着较强的联系,但与其他区域之间的联系较少.

关键词：区域相依关系、动态演化、互信息、股灾

所属期刊栏目：17

分类号：F832.5(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金重点项目71532004

在线出版日期：2020-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：1-10