双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价

摘要：

为解决双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价问题,假设股票价格和汇率符合其环境下的随机微分方程的条件,μ,r,σ 均为一定值,利用随机分析理论,建立金融市场数学模型,采用保险精算进行贴现的方法,得到双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价公式.研究结果进一步完善了汇率连动期权定价的公式.

关键词：双分数布朗运动、保险精算、随机分析理论、汇率连动期权

所属期刊栏目：30

分类号：F830;O211(金融、银行)

资助基金：陕西省自然科学基础研究计划项目2016JM1031;西安工程大学研究生创新基金资助项目CX201712

在线出版日期：2018-01-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：522-526,534