平稳过程趋势项变点的CUSUM检验

摘要：

对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性.蒙特卡罗数值模拟表明,文中所给检验在检验趋势项系数变点时具有较好的势,且犯第一类错误的概率较小.

关键词：平稳过程、趋势项、变点、CUSUM检验

所属期刊栏目：30

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71501115;中国博士后基金资助项目2012M510772

在线出版日期：2017-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：226-229