10.13338/j.issn.1006-8341.2017.02.011
平稳过程趋势项变点的CUSUM检验
对平稳过程趋势项中的变点检测问题,基于最小二乘估计残差构造CUSUM型统计量.同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性.蒙特卡罗数值模拟表明,文中所给检验在检验趋势项系数变点时具有较好的势,且犯第一类错误的概率较小.
平稳过程、趋势项、变点、CUSUM检验
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O212.7(概率论与数理统计)
国家自然科学基金资助项目71501115;中国博士后基金资助项目2012M510772
2017-08-04(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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