相依序列均值和方差变点的估计

摘要：

通过建立统计模型,构造均值、方差变点位置的CUSUM型估计量,研究线性相依序列均值方差同时存在变点的估计问题.考虑均值变点对方差变点的影响,通过均值变点估计量的收敛速度,在均值及均值变点已知与未知两种情况下分别分析方差变点问题,推导出方差变点估计量的收敛速度.

关键词：相依序列、变点问题、CUSUM估计、收敛速度

所属期刊栏目：30

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金青年科学基金资助项目11201372;陕西省教育厅科研计划项目2013JK0592

在线出版日期：2017-08-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：220-225