双分数跳-扩散过程下再装期权定价模型

摘要：

假设标的资产服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程，借助双分数布朗运动和跳过程随机分析理论，建立比分数布朗运动更一般的双分数跳-扩散过程下金融市场数学模型。运用保险精算方法研究再装期权定价问题，获得更一般的双分数跳-扩散过程下再装期权定价公式。

关键词：双分数布朗运动、跳-扩散过程、再装期权、保险精算

所属期刊栏目：29

分类号：O211;F830(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目12JK0862

在线出版日期：2016-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：366-372