双分数跳-扩散过程下交换期权定价模型

摘要：

假设股票价格服从双分数布朗运动和跳过程驱动的随机微分方程，在利率与波动率均为常数的情况下，借助双分数布朗运动和跳-扩散过程随机分析理论，建立双分数跳-扩散过程下的金融市场数学模型。运用保险精算的方法研究交换期权的定价问题，得到了双分数跳-扩散过程下交换期权的定价公式，推广了交换期权定价理论的相关结果。

关键词：双分数布朗运动、跳-扩散过程、交换期权、保险精算

所属期刊栏目：29

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅专项科研基金资助项目14JK1299;陕西省自然科学基金资助项目2016JM1031

在线出版日期：2016-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：360-365