非参数回归模型变点两步估计法及实证分析

摘要：

针对非参数回归模型变点问题，给出了变点的两步估计方法。第一步，用局部线性方法给出变点的初始估计量；第二步，在初始估计量的邻域内，用 CUSUM方法给出变点的最终估计量，同时获得了变点跃度的估计量。蒙特卡罗随机模拟结果表明了此方法的有效性。最后以尼罗河流量数据，美元兑换人民币汇率数据以及北半球月平均气温数据为例进行分析，结果说明此方法有实际应用价值。

关键词：非参数回归模型、变点、局部线性方法、CUSUM

所属期刊栏目：29

分类号：O212.7(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学青年基金资助项目11201372;陕西省教育厅科研计划项目2013JK0592

在线出版日期：2016-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：351-355