10.13338/j.issn.1006-8341.2015.03.010
重尾过程的subsampling协整检验
由于重尾过程协整检验统计量的渐近分布含有不可估计的重尾指数α,本文通过构造subsampling抽样算法,在不估计重尾指数α的情况下,计算该检验统计量的临界值,并且证明该算法在理论上的合理性.最后,通过MonteCalo模拟证明该方法的有效性.
重尾过程、协整检验、subsampling抽样算法
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O212(概率论与数理统计)
国家自然科学基金资助项目11226217;山西大学博士后特别资助项目2013760266
2015-12-09(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共9页
316-323,342