股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价

摘要：

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Rydberg关于欧式期权定价的结果.在假设股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,给出了欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

关键词：期权定价、保险精算定价、分数-跳扩散过程

所属期刊栏目：21

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目05JK207

在线出版日期：2009-03-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：446-450